某公司将在7月15日借人一笔为期3个月，以LIBOR浮动利率支付利息的1000万英镑债务，现在是4月15日，为防止利率上涨，该公司买入一笔1000万英镑“3对6”的远期利率协议（指3个月末开始计息，期限为6个月），协议利率为10.03。假定7月15日3个月英镑LIBOR上升为10.50%，该公司如果以此利率借入3个月期英镑，则债务实际利息支出为（　　）英镑。

[单选题]6月10日，A银行与B银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑500万.卖出一个月远期英镑500万，这是一笔（ ）。A.掉期交易B.套利交易C.期货交易D.

[单选题,案例分析题] 2月，某公司以浮动利率借入一笔期限为3个月、金额为500万美元的款项，到期按市场利率一次还本付息，当前利率8%。为规避利率风险，该公司同时在芝加哥商业交易所买入5张3个月后到期的国库券期货合约，成交价90点，该期货合约面值为1000000美元，1个基本点是指数的1%点，亦即代表25美元。当该合约报价达到95.16时，以（）美元可购得面值1000000美元的国库券。A .762100B . 951600C . 987900D . 998520

[单选题]6月10日，A银行与B银行签署外汇买卖协议，以即期汇率买入500万英镑，以1个月远期汇率卖出500万英镑，这是一笔（）。A.掉期交易B.远期交易C.期

[单选题]假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR利率，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），各名义本金为1000万人民币。互换还有25年的期限。3个月

[判断题] 3个月期英镑期货属于外汇期货；3个月期英镑利率期货属于利率期货。（）A . 正确B . 错误

[单选题]假设签订一笔远期利率协议，协议利率为3%，参考利率LIBOR为2%，名义本金1000美元，协议天数为180天，年基准天数为360天。则该笔交易的交割额为（）美元。A . 2.8765B . 3.5463C . 4.9261D . 5.6732

[单选题]3月15日，欧洲的一家财务公司预计将于6月15日收到1000万欧元，打算到时将其投资于3个月期的定期存款。3月15日的存款利率是7.65%，该公司担心

[单选题]3月15日，欧洲的一家财务公司预计将于6月15日收到1000万欧元，打算到时将其投资于3个月期的定期存款。3月15日的存款利率是7.65%，该公司担心

[单选题]6月10日，A银行与B银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑500万.卖出一个月远期英镑500万，这是一笔()。多题库-期货从业资格学习QQ群：78281

[单选题]某公司有一笔借款，名义本金为100万人民币，基准利率为6个月SIBOR，利率每隔6个月予以重新设定，半年支付一次利息。为锁定最高利率水平，该公司买入一个利率上限期权，执行利率为5%。如果当期6个月SIBOR为4%。则该公司得到的补偿金额为()A .0B .5000C .10000D .2500