每一时期的总理赔额S服从复合泊松分布，理赔强度的密度函数为f（y）=5y-6，y＞1。样本数的完全可信标准要求S在0.05E（S）范围内波动的概率为0.9。如果相同的风险数运用的频数变量N，则每一个风险期的理赔次数在100r%E（N）内波动的概率为0.95，则r=（　　）。

[单选题]每一时期的总理赔额S服从复合泊松分布，理赔强度的密度函数为f（y）=5y-6，y＞1。样本数的完全可信标准要求S在0.05E（S）范围内波动的概率为0

[单选题]某保险公司的理赔额统计表明，若某笔理赔额为X元，则变量Y=lnX服从正态分布（理赔额遵从对数正态分布），其均值为6.012，方差为792，则某笔理赔额

[单选题]某保险公司的理赔额统计表明，若某笔理赔额为X元，则变量Y=lnX服从正态分布（理赔额遵从对数正态分布），其均值为6.012，方差为792，则某笔理赔额

[单选题]一个完全独立个体的风险集可分为两类，每一类拥有相同的样本数。在类别1中，每一年的理赔数服从均值为5的泊松分布；在类别2中，每一年的理赔数服从参数为m=

[单选题]一个完全独立个体的风险集可分为两类，每一类拥有相同的样本数。在类别1中，每一年的理赔数服从均值为5的泊松分布；在类别2中，每一年的理赔数服从参数为m=

[单选题]一个完全独立个体的风险集可分为两类，每一类拥有相同的样本数。在类别1中，每一年的理赔数服从均值为5的泊松分布；在类别2中，每一年的理赔数服从参数为m=

[单选题]S服从复合泊松分布，泊松参数为λ=ln2，个体理赔额的概率函数为：则下面说法正确的是（　　）。A.S服从几何分布B.S服从二项分布C.S服从泊松分布D

[单选题]复合风险模型S的个体索赔额为正整数，索赔次数N服从期望为b的泊松分布。已知E（S）=68，且S的概率函数满足：则b－k=（　　）。A.－0.10B.0

[单选题]假定理赔次数N服从几何分布，概率分布为P（N=n）=pqn，n=0，1，2，…，0＜p＜1，p+q=1；个别理赔额X服从参数为β的指数分布Exp（β）

[单选题]假定理赔次数N服从几何分布，概率分布为P（N=n）=pqn，n=0，1，2，…，0＜p＜1，p+q=1；个别理赔额X服从参数为β的指数分布Exp（β）