对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式不成立的有（）

[单选题]对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。A . 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值B . 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值C . 看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值D . 看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

[判断题] 在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。A . 正确B . 错误

[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为（）。A .2.51%B .3.25%C .2.89%D .2.67%

[单选题]凯亚公司拥有在期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同的执行价格30美元和相同的到期日，期权将于1年后到期，目前看涨期权的价格为10美

[多选题] 空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有（）。A . 空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入B . 如果股票价格>执行价格，则组合的净收入=执行价格-股票价格C . 如果股票价格<执行价格，则组合的净收入=股票价格-执行价格D . 只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益

[主观题]欧式期权只能在期权到期日执行。（ ）

[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）均为5元。在到期日该股票的价

[判断题] 欧式期权只能在期权到期日执行权力。A . 正确B . 错误

[主观题]对于看涨或者看跌期权而言，期权到期日价值减去期权费后的剩余，称为期权的执行净收入。 （ ）

[单选题]同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是()A . 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动B . 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨C . 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌D . 预计标的资产的市场价格稳定