某公司的股票现在的市价是60元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为63元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升20%或者下降15%，则套期保值比率为（）

[单选题]假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。无风险利率为每年4%，若当前的期权价格为8元，则下列表述正确的是（）。A . 投资人应以无风险利率借入22.69元购买0.5143股的股票，同时出售看涨期权B . 投资人应购买此期权，同时卖空0.5143股的股票，并投资22.69元于无风险证券C . 套利活动促使期权只能定价为9元D . 套利活动促使期权只能定价为8元

[多选题] 假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85元，到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33％，或者降低25％。无风险利率为每年4％。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得6个月后该组合的价值与看涨期权相等。则下列计算结果正确的有（）A . 在该组合中，购进股票的数量0.4643股B . 在该组合中，借款的数量为27.31元C . 看涨期权的价值为9.834元D . 购买股票的支出为37.144元

[单选题]假设ABC公司的股票现在的市价为56元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为62元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升40%，或者下降30%。无风险利率为每年4%，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（）元。A . 7.78B . 5.93C . 7.50D . 6.25

[单选题]假设ABC公司的股票现在的市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为50元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者下降20%。无风险利率为每年4%，则利用复制原理确定期权价格时，下列复制组合表述不正确的是（）A . 购买0.4167股的股票B . 以无风险利率借入18.38元C . 购买股票支出为18.75元D . 以无风险利率借入15元

[试题]假设甲公司股票的现行市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为22.25元。到期时间为8个月，分为两期，每期4个月，每期股价有两种可能：上升25%或下降20%。无风险利率为每个月0.5%。要求：（1）计算8个月后各种可能的股票市价以及期权到期日价值；（2）按照风险中性原理计算看涨期权的现行价格。

[问答题] 计算分析题:假设C公司股票现在的市价为20元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为15元，到期时间为6个月。6个月后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。要求：（1）确定可能的到期日股票价格；（2）根据执行价格计算确定期权到期日价值；（3）计算套期保值比率；（4）计算购进股票的数量和借款数额；（5）根据上述计算结果计算期权价值；（6）根据风险中性原理计算期

[单选题]某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。A .该期权处于实值状态B .该期权的内在价值为2元C .该期权的时间溢价为3.5元D .买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元

[问答题]ABC公司的股票目前的股价为10元，有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权，执行价格为10元，期权价格为2元，到期时间为6个月。（1）若到期日ABE公

[单选题]某公司股票的当前市价为l0元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。A . 该期权处于实值状态B . 该期权的内在价值为2元C . 该期权的时间溢价为3.5元D . 买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元

[问答题] 某股票当前的价格为30元，执行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年，年无风险利率为8%（按照连续复利计算），股票回报率（按照连续复利计算）的标准差为50%，该股票的年股利报酬率（连续支付）为6%。要求：确定该期权的价值。