A . 保护性看跌期权
B . 抛补看涨期权
C . 对敲
D . 保护性看跌期权+抛补看涨期权
[单选题]如果股价小于执行价格时,组合净收入不随股价的变化而变化,则该期权的投资策略属于()。A . 保护性看跌期权B . 抛补看涨期权C . 对敲D . 保护性看跌期权+抛补看涨期权
[单选题]如果期权到期口股价大于执行价格,则下列各项中,不正确的是()。A . 保护性看跌期权的净损益=到期日股价-股票买价-期权价格B . 抛补看涨期权的净损益=期权费C . 多头对敲的净损益=到期日股价-执行价格-多头对敲投资额D . 空头对敲的净损益=执行价格-到期日股价+期权费收入
[单选题]如果期权到期日股价大于执行价格,则下列各项中,不正确的是()。A . 保护性看跌期权的净损益=到期日股价-股票买价-期权价格B . 抛补看涨期权的净损益=期权费C . 多头对敲的净损益=到期日股价-执行价格-多头对敲投资额D . 空头对敲的净损益=执行价格-到期日股价+期权费收入
[单选题]股票看跌期权价格______相关于股价,______相关于执行价格。( )A.正;正B.负;正C.负;负D.正;负
[单选题]若某股票看涨期权的执行价为20元,当时股价18元,期权价格为3元,当期权到期时股价为25元,则收益率为( )。A.10%B.20%C.66.7%D.
[单选题]假设认购期权价格1元,正股价格10元,delta为0.5,则该期权的杠杆为()。A .0.5倍B .1倍C .5倍D .10倍
[单选题]根据股价未来变化的方向,属于股价运行形态的是( )。A.持续整理形态B.多重顶形C.矩形D.楔形
[单选题]某期权执行价格为120元,根据复制原理确定的投资组合中,若到期日下行股价为105元,套期保值比率为0.5,若无风险年利率为10%,期权到期日为半年,则该组合中借款的数额为()元。A . 21B . 52.5C . 50D . 44
[单选题]对于看涨期权来说,期权价格随着股票价格的上涨而上涨,当股价足够高时( )。A.期权价格可能会等于股票价格B.期权价格可能会超过股票价格C.期权价格不会超过股票价格D.期权价格会等于执行价格
[单选题]对于看涨期权来说,期权价格随着股票价格的上涨而上涨,当股价足够高时()。A . 期权价格可能会等于股票价格B . 期权价格可能会超过股票价格C . 期权价格不会超过股票价格D . 期权价格会等于执行价格