下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（）。

[判断题] 在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（）A . 正确B . 错误

[单选题]关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）A . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关B . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关C . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关D . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

[单选题]关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关B.一个只有两种资产的投资组合，当ρX

[单选题]关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（　　）。A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关B.一个只有两种资产的投资组合，当

[单选题]关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（　　）。A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关B.一个只有两种资产的投资组

[单选题]关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（　　）。A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=-1时两种资产属于完全负相关B.一个只有两种资产的投资组

[单选题]下列关于风险分散化的表述中，不正确的是（ ）。A．两种预期收益具有同样的波动规律的资产在不允许卖空的情况下无法构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合B．两种资产的收益波动存在相反趋势时，风险分散效果较好C．通过分散化可以将资产收益的风险降低到0D．投资组合中包含的资产数量越多，风险降低的效果就越显著

[单选题]马科维茨投资原理认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注

[单选题]当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。A . 其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）B . 资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性C . 投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数D . 当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择

[判断题]只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。()A.对B.错