A . 该期权处于折价状态
B . 该期权处于实值状态
C . 该期权一定会被执行
D . 该期权不一定会被执行
[多选题] 某看跌期权的资产现行市价为20元,执行价格为25元,则下列表述中正确的有()。A . 该期权处于折价状态B . 该期权处于实值状态C . 该期权一定会被执行D . 该期权不一定会被执行
[多选题] 某看跌期权的资产现行市价为20元,执行价格为25元,则下列说法正确的有()。A . 该期权处于折价状态B . 该期权处于实值状态C . 该期权一定会被执行D . 该期权不一定会被执行
[单选题]某看跌期权资产现行市价为100元,执行价格为80元,则该期权处于()。A .实值状态B .虚值状态C .平价状态D .不确定状态
[单选题]某未到期的看跌期权,其标的资产现行市价为40元,执行价格为50元,则该期权处于()。A.实值状态B.虚值状态C.平值状态D.不确定状态
[单选题]某看涨期权标的资产现行市价为40元,执行价格为50元,则该期权目前处于()。A . 实值状态B . 虚值状态C . 平价状态D . 不确定状态
[单选题]某股票的现行市价为55元,以该股票为标的的看跌期权的执行价格为50元,期权价格为7元,则该期权的时间溢价为( )元。A.0B.1C.7D.50
[多选题] 某人买入一份看涨期权,执行价格为21元,期权费为3元,则下列表述中正确的有()。A . 只要市场价格高于21元,投资者就能盈利B . 只要市场价格高于24元,投资者就能盈利C . 投资者的最大损失为3元D . 投资者的最大收益不确定
[试题]假设甲公司股票的现行市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为22.25元。到期时间为8个月,分为两期,每期4个月,每期股价有两种可能:上升25%或下降20%。无风险利率为每个月0.5%。要求:(1)计算8个月后各种可能的股票市价以及期权到期日价值;(2)按照风险中性原理计算看涨期权的现行价格。
[多选题]刘先生购买A股票期权,购买期权费为20元,执行价格为80元,到期后A股票涨到120元,刘先生选择执行期权,下列表述中正确的有()。A.刘先生执行期权后
[单选题]ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险