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[单选题]

某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是()。

A . 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大

B . 投资组合的风险与其相关系数无关

C . 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少

D . 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大

参考答案与解析：

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如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。

[单选题]如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。A．该组合的非系统性风险能完全抵销B．该组合的风险收益为零C．该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D．该组合的投资收益标准差大于其中任一股票的标准差

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    • 某投资组合包括两只股票，已知:

    [单选题]某投资组合包括两只股票，已知:A.股票A的期望收益率为10%，年收益率的标准差为Z；B.0.53C.0.56D.0.60E.0.63

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    • 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反,则由其组成的投资组合()。

    [单选题]如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由其组成的投资组合()。A．不能降低任何风险B．可以分散部分风险C．可以最大限度地抵消所有风险D．可以最大限度地抵消非系统风险

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    • 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合()。

    [单选题]如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合()。A．不能降低任何风险B．可以分散部分风险C．可以最大限度地抵消风险D．风险等于两只股票风险之和

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    • 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )

    [单选题]如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。A．不能降低任何风险B．可以分散部分风险C．可以最大限度地抵消风险D．风险等于两只股票风险之和

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    • 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )

    [单选题]如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合( )。A．不能降低任何风险B．可以分散部分风险C．可以最大限度地抵消风险D．风险等于两只股票风险之和

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    • 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。

    [单选题]如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。A .不能降低任何风险B .可以分散部分风险C .可以最大限度地抵销风险D .风险等于两只股票风险之和

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    • 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　）。

    [单选题]如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　）。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵销风险D

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    • 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　）。

    [单选题]如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　）。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D

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    • 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。

    [单选题]如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D.

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    • 某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法