A . 在期权价值大于0的情况下,随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降
B . 到期时间越长会使期权价值越大
C . 无风险利率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低
D . 看涨期权价值与预期红利大小呈正方向变动,而看跌期权与预期红利大小呈反方向变动
[单选题]如果其他因素不变,下列有关影响期权价值的因素表述不正确的是()A . 随着股票价格的上升,看涨期权的价值增加,看跌期权的价值下降B . 看涨期权的执行价格越高,其价值越小,看跌期权的执行价格越高,其价值越大C . 股价的波动率增加会使期权价值增加D . 看涨期权价值与预期红利大小成正向变动,而看跌期权与预期红利大小成反向变动
[多选题] 在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致看跌期权价值增加的有()。A . 期权执行价格提高B . 期权到期期限延长C . 股票价格的波动率增加D . 无风险利率提高
[单选题]在其他因素不变的情况下,下列表述正确的是( )。A.所得税税率下降,财务风险下降B.销售收入上升,财务风险下降C.边际贡献上升,复合风险下降D.负债利率提高,复合风险上升
[单选题]在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有( )。A.期权执行价格提高B.期权到期期限延长C.股票价格波动率增加D.无风险利率提高
[多选题]在其他因素不变的情况下,下列各项变动中,引起美式看跌期权价值下降的有( )A.股票市价下降B.股价波动率下降C.到期期限缩短D.无风险报酬率降低
[B单选题]在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有( )。A.期权执行价格提高B.期权到期期限延长C.股票价格的波动率增加D.无风
[判断题] 在其他因素不变的情况下,期权有效期越长,美式期权的价值越高。()A . 正确B . 错误
[多选题] 如果其他因素不变,下列有关影响期权价值的因素表述正确的有()。A . 较长的到期时间,能增加期权的价值B . 股价的波动率增加会使期权价值增加C . 无风险利率越高,看涨期权的价值越高,看跌期权的价值越低D . 看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动,而看跌期权与预期红利大小成反向变动
[单选题]在其他因素不变的情况下,下列变动中能够引起看跌期权价值上升的是()A . 股价波动率下降B . 执行价格下降C . 股票价格上升D . 预期红利上升
[多选题]在其他因素不变的情况下,当下列变量中()增加时,看涨期权价值会增加。A.股票市价B.执行价格C.股价波动率D.红利