[判断题] 期权的时间价值乃至期权价格都将随标的物价格波动的增大而提高,随标的物价格波动的缩小而降低。()A . 正确B . 错误
[单选题]其他条件不变,看涨期权理论价值随行权价格的上升而()、随标的资产价格波动率的上升而()。A . 下降、上升B . 下降、下降C . 上升、下降D . 上升、上升
[单选题]其他条件不变,标的资产价格波动率增加时,理论上,该标的看涨期权的价值()。A . 会增加B . 会减小C . 不会改变D . 会受影响,但影响方向不确定
[判断题]汇率的波动性越大,期权持有人获利的可能性越大,期权出售者承担的风险就越大,期权价格越高;反之,汇率的波动性越小,期权价格越低。( )A.对B.错
[单选题]衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是()。A .DeltaB .GammaC .VegaD .Theta
[单选题]数据具有波动性,这种波动性是()的,因而增加了人们认识事物的难度。A . 客观存在B . 失误造成C . 随机D . 不可预知
[单选题]看跌期权的买方期望标的资产的价值(),而看涨期权的卖方则期望标的资产的价值会()。A.增加;增加B.减少;增加C.增加;减少D.减少;减少
[判断题]Rho随标的证券价格单调递增,对于看跌期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。()A.对B.错
[单选题]汇率的波动性越(),期权持有人获利的可能性越(),期权出售者承担的风险就越(),期权价格越()A.大,大,大,低B.大,小,大,低C.大,小,大,高D.大,大,大,高
[单选题]汇率的波动性越(),期权持有人获利的可能性越(),期权出售者承担的风险就越(),期权价格越()A . 大,大,大,低B . 大,小,大,低C . 大,小,大,高D . 大,大,大,高