A . [1604.8,1643.2]
B . [1604.2,1643.8]
C . [1601.53,1646.47]
D . [1602.13,1645.87]
[单选题]4月1日,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为()点A . 2849.00B . 2816.34C . 2824.50D . 2816.00
[单选题]假设4月1日现货指数为1500点,市场利率为5%,交易成本总计为15点,年指数股息率为1%,则( )。A.若不考虑交易成本,6月30日的期货理论价格为1515点B.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会C.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会D.若考虑交易成本,6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会
[单选题]假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为( )点。A.1537B.1486.47C.1468.13D.1457.03
[单选题]假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为( )点。A.1537B.1486.47C.1468.13D.1457.03
[单选题]假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为1450点,则当日的期货理论价格为()。A . 1537点B . 1486.47点C . 1468.13点D . 1457.03点
[单选题]定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。A.1459.64B.1460.64C.1469.64D.1470.64
[单选题]假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。A.1459.64B.1460.64C.1469.64D.1470.64
[B单选题]假定年利率为8%,年指数股息率d为5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指
[B单选题]假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约
[B单选题]假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约