VAR是指资产未来收益的标准差。（）

[单选题]资产收益率标准差越()，表明资产收益率的波动性越()。A . 大;小B . 小;小C . 大;大D . 小;大

[单选题]计算资产组合收益率的标准差时，不涉及（ ）。A．资产收益率之间的协方差B．单项资产的预期收益率C．单项资产的投资比重D．单项资产收益率的标准差

[单选题]若资产A标准差 =0.1， 资产B标准差 =0.2， 两资产的协方差Cv（AB=-0.005，如果用这两个资产配置一个资产组合，该组合在方差意义上是零风险，那么A产所占比例应当是：（ ）。A．0.6B．0.5C．1D．0.3

[单选题]假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益率之问的相关系数为0.6，则AB两种证券收益率的协方差为（ ）。A．1.2%B．0.3C．无法计算D．1.2

[多选题] 关于资产的β系数和其收益率的标准差，以下说法正确的是（）。A . 收益率的标准差测度资产的非系统性风险，β系数测度资产的系统风险B . 收益率的标准差测度整体风险，β系数测度资产的系统风险C . 收益率的标准差测度资产的系统风险，β系数测度资产的整体风险D . 收益率的标准差反映特有风险和市场风险，而β系数只反映市场风险E . 收益率的标准差比较高，则资产的β系数也比较高

[单选题]已知资产A的标准差为5%，所占比重为0.3，资产B的标准差为10%， 所占比重为0.7，资产A与B的相关系数为-0.1，那么资产A与B组成的资产组合的标准差为：（ ）A．7%B．10%C．5%D．3%

[单选题]证券投资组合P的收益率的标准差0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（ ）。A．0.4B．0.65C．0.92D．1.53

[单选题]某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5，资产2的标准差为19.50，则资产1的标准差为（　　）。A

[单选题]假设资产1的预期收益率为5％，标准差为7％；资产2的预期收益率为8％，标准差为12％；两种资产的相关系数为1；假设按资产1占40％，资产2占60％的比

[单选题]已知债券1 的收益率为10%，标准差为3%， 债券2 的收益率为15%，标准差为5%，债券1和债券2的收益不相关，现将债券1 与债券2组成一个投资组合，如果组合的标准差为4.6%，那么组合的期望收益为：（ ）A．10%B．14%C．16%D．8%