[多选题]
相关系数对风险的影响为（）。
A . 当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B . 证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显
C . 当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲
D . 当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
参考答案与解析：
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相关试题
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无风险资产与风险资产的相关系数为()
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[单选题]无风险资产与风险资产的相关系数为()A．0B．1C．-1D．0.5
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股票A.B.C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等权重投资组合的风险最低?()
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[单选题]股票A.B.C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等
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相关系数r为( )。
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[单选题]相关系数r为（ ）。A．0．985B．-0．985C．0．9805D．-0．9805
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总体相关系数可简称相关系数，记为r。（ ）
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[判断题]总体相关系数可简称相关系数，记为r。（ ）A.对B.错
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样本相关系数为（ ）。
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[单选题]样本相关系数为（ ）。A.bB.rC.βD.αE.ρ
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样本相关系数为（ ）。
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[单选题]样本相关系数为（ ）。A.rB.αC.βD.bE.ρ
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样本相关系数为（ ）。
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[单选题]样本相关系数为（ ）。A.rB.αC.βD.bE.ρ
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样本相关系数为（ ）。
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[单选题]样本相关系数为（ ）。A.rB.αC.βD.bE.ρ
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