借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。

[单选题]借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（　　）万。

[单选题]借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（　　）万。

[单选题]借款人向银行申请了400万元贷款，违约概率为4%。违约损失率为80%。VaR为30万元．则非预期损失为（ ）万元。A．17.2B．12.8C．16D．9

[单选题]假设借款人内部评级1年期违约概率为0．05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（　　）。A.0．05％B.0．04％C.0．03％D

[单选题]某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（ ）万元。A．1.6B．0.6C．3D．16

[单选题]在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。A．0、1%B、0、01%C、0、3%D、0、03%

[单选题]投资人持有100万元某公司一年期债券，假如该公司一年内违约的概率为3%，回收率（）.A . 7000元B . 9000元C . 3000元D . 4500元

[判断题]在《巴塞尔协议Ⅱ》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05％中的较高者。（　　）A.对B.错

[单选题]某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。A . 0.05B . 0.10C . 0.15D . 0.20

[单选题]假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（　　）亿。A.4.2B.9C.1.8