当前位置： 找题吧 >  信用风险管理 银行风险经理
[多选题]

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

A . Credit Metrics的本质是VaR模型

B . Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

C . Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

D . Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人

E . 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

参考答案与解析：

相关试题

下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

[多选题]下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。A.CreditMetrics的本质是VaR模型B.CreditMetrics只能用于计算交易性

  • 查看答案

    • 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

    [多选题]下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。A.CreditMetrics的本质是VaR模型B.CreditMetrics只能用于计算交易性

  • 查看答案

    • 以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有( )。

    [单选题]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。A．Credit Metrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B．Credit Metrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题C．CrEDitPorffolioViEw模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来D．CrEDitPorffolioViEw比较适合投资类型的借款人E．CrEDitRisk+模型中，具有相近违

  • 查看答案

    • 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

    [多选题] 以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。A . Credit Metrics本质上是一个VaR模型B . Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C . Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充D . Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人E . Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

  • 查看答案

    • 下列关于贷款组合信用风险的说法．正确的有（  ）。

    [多选题]下列关于贷款组合信用风险的说法．正确的有（  ）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险C.贷款

  • 查看答案

    • 下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。

    [多选题] 下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。A . 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B . 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C . 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D . 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E . 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

  • 查看答案

    • 下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。

    [多选题]下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

  • 查看答案

    • 下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。

    [多选题]下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

  • 查看答案

    • 下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。

    [多选题]下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

  • 查看答案

    • 下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。

    [多选题]下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

  • 查看答案

    • 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。