A . 1:1
B . 1:CF
C . 2:1
D . 无需调整
[单选题]如果某国债现货的转换因子是1.0267,则进行基差交易时,以下期货和现货数量配比最合适的是()。A . 期货51手,现货50手B . 期货50手,现货51手C . 期货26手,现货25手D . 期货41手,现货40手
[判断题]在国债基差交易中,买入基差策略是卖出国债现货.买入国债期货。( )A.对B.错
[判断题]国债基差交易中,买入基差策略的做法是,买入国债现货,卖出国债期货。()A.对B.错
[单选题]如果投资者预期基差会收敛,那么,作为基差的空头,应()现货国债并()相当于转换因子数量的国债期货合约A.买入;卖空B.买入;买入C.卖空;买入D.卖空
[判断题]中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3%时,其转换因子大于1。()A.对B.错
[判断题]中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3%时,其转换因子大于1。( )A.对B.错
[判断题]中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3%时,其转换因子大于1。()A.对B.错
[判断题]中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3%时,其转换因子大于1。()A.对B.错
[多选题]在中金所10年期国债期货可交割债券中,转换因子大于1的是()。A.剩余期限6.62年,票面利率3.65%的国债B.剩余期限8.90年,票面利率3.94
[单选题]( )是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ.买入基差Ⅱ.卖出基差Ⅲ.基差的多头Ⅳ.基差的空头A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅱ、