按照持有成本模型，当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时，国债期货的价格会（）。

[判断题]短期国债期货标的资产没有持有收益，持有成本也只包括购买国债所需资金的利息成本。（  ）A.对B.错

[单选题]无风险利率本身对权证价格会产生（　　）影响。 Ⅰ 认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨 Ⅱ 认购权证价格将随着无风险利率的上升而下降 Ⅲ 认沽权证

[单选题]当利率上升时，国债价格会（）。A.上升B.下降C.不变D.不确定

[单选题]当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会（）。A.变高B.变低C.不变D.无法确定

[判断题]持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。（　　）[2015年11月真题]A.对B.错

[单选题]如果风险的市值保持不变，则无风险利率的上升会使SML（　　）。A.斜率增加B.斜率减少C.平行移动D.旋转

[单选题]如果风险的市值保持不变，则无风险利率的上升会使SML（　　）。A.斜率增加B.斜率减少C.平行移动D.旋转

[单选题]当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会()。A．变高B．变低C．不变D．无法确定

[单选题]假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该

[单选题]如果风险的市值保持不变，则无风险利率的下降会（）A . 使SML的斜率增加B . 使SML的斜率减少C . 使SML平行移动D . 使SML旋转