在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。

[单选题]方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A . 方差协方差法和历史模拟法B . 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C . 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D . 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

[单选题]关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（　）。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B

[单选题]下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中，错误的是（  ）。A.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要B.蒙特卡洛模拟法计

[单选题]下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中，错误的是（  ）。A.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要B.蒙特卡洛模拟法计

[单选题]下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（ ）。A．需要有风险因子的概率分布模型B．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C．组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布D．被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

[单选题]下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（）。A.需要有风险因子的概率分布模型B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C.组合价值的模拟分布将会收敛于

[单选题]下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（　　）。A.需要有风险因子的概率分布模型B.以发生过的数据为依据C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布D

[单选题]下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（　　）。A.是一种结构化模拟的方法B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C.考虑到了波动性随时间变化的情形

[单选题]下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（　　）。A.是一种结构化模拟的方法B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C.考虑到了波动性随时间变化的情形

[多选题] 蒙特卡洛模拟法的优点包括（）。A . 它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B . 计算量较小，且准确性提高速度较快C . 比历史模拟方法更精确和可靠D . 如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上E . 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应