一个执行价格为0美元的虚值看涨期权的布莱克-斯科尔斯价格为4美元，一个卖出期权的交易员想采用止损交易策略。交易员想在股票价格为40.10美元时买入股票，而在39.90美元时卖出股票，估计股票被买入与卖出的次数。

[单选题]卖出一个低执行价格(A)看涨期权，买入两个中执行价格(B)的看涨期权，再卖出一个高执行价格(C)的看涨期权的策略属于卖出蝶式套利。（ ）

[单选题](2012年)在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。A．期权的执行价格B．期权期限C．股票价格波动率D．无风险利率E．现金股利

[单选题]买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（）。A . 买入跨式套利B . 卖出跨式套利C . 买入蝶式套利D . 卖出蝶式套利

[多选题]在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。A.标的资产的初始价格B.期权期限C.标的资产的波动率D.无风险利率

[判断题] 买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权，卖出一个中低执行价格的看涨期权;卖出一个中高执行价格的看涨期权;买进一个高执行价格的看涨期权，最大损失是权利金总额。A . 正确B . 错误

[单选题]投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。A . 8.5B . 13.5C . 16.5D . 23.5

[单选题]李某买入一张（100份）某公司5月份执行价格为95美元的看涨期权，期权价格为4美元，并且卖出了一张该公司5月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权

[多选题]在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（）。A.期权的执行价格B.期权期限C.股票价格波动率D.无风险利率E.现

[多选题]在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　　）。A.期权的执行价格B.期权期限C.股票价格波动率D.无风险利率E

[多选题]在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　）。A.期权的执行价格B.期权期限C.标的资产波动率D.无风险利率E.