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[多选题]

下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是()。

A . 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

B . 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

C . 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

D . 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素

E . 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

参考答案与解析：

相关试题

下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。

[多选题] 下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。A . 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B . 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C . 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D . 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E . 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

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    • 下列关于贷款组合信用风险的说法．正确的有（  ）。

    [多选题]下列关于贷款组合信用风险的说法．正确的有（  ）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险C.贷款

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    • 下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。

    [多选题]下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

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    • 下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。

    [多选题]下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

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    • 下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。

    [多选题]下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

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    • 下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。

    [多选题]下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（　　）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

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    • 以下各项关于贷款组合信用风险的说法正确的是:( )。

    [单选题]以下各项关于贷款组合信用风险的说法正确的是：（ ）。A．贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加C．风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D．贷款资产不得过于集中

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    • 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。

    [多选题] 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。A . Credit Metrics的本质是VaR模型B . Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRC . Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D . Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E . 在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

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    • 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

    [多选题]下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。A.CreditMetrics的本质是VaR模型B.CreditMetrics只能用于计算交易性

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    • 下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

    [多选题]下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。A.CreditMetrics的本质是VaR模型B.CreditMetrics只能用于计算交易性

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    • 下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是()。