用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。

[单选题]用VaR计算市场风险管理资本时，巴塞尔委员会规定乘积因子不得低于（  ）。A.2B.3 C.4C.5

[判断题] 巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。A . 正确B . 错误

[单选题]根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaRB.市场风险监管资本=(最低乘数因子

[单选题]商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。A.4B.3C.2D.5

[单选题]巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于（ ）。A．1B．2C．3D．5

[单选题]根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。A.4B.2C.3D.1

[填空题] 根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》，市场风险的计算有两种方法：（）或者（）。

[单选题]巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场风险的监管资本要求。A．设定附加因子B．提高风险系数C．设定乘数因子D．提高置信水平

[主观题]VaR模型应用的真正兴起始于1996年的“资本协议市场风险补充规定”。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）

[单选题]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子X VaRB．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）