下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

[单选题]商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。A.参数法B.历史模拟法C.情景分析法D.蒙特卡洛模拟法

[单选题]商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。A.4B.3C.2D.5

[单选题]根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是（　　）。A.0～1B.0～3C.0～4D.0～2

[单选题]根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。A.4B.2C.3D.1

[单选题]银行在选择VaR的常用模型技术时（）。A . 必须遵照巴塞尔委员会的硬性要求B . 银行可以自行选择，但必须报监管当局批准C . 必须遵照监管当局的硬性要求D . 银行可以自行选择三种常用模型技术中的任何一种

[单选题]下列选项中，不是商业银行借款合同必备条款的是（　　）。A.借款用途B.还款期限C.保证期间D.贷款利率

[单选题]下列银行中，（）不是商业银行。A .国家开发银行B .交通银行C .深圳发展银行D .招商银行

[多选题] 商业银行财务价值管理的计算方法模型有()。A . 经济增加值B . 现金增加值C . 投资的现金流收益D . 内含报酬率法E . 加速折旧法

[单选题]下列选项中，不是商业银行贷款的提款约束条件的是（）。A.监管条件落实B.信息交流C.贷款项目合法合规D.资本金要求

[单选题]商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而______，随持有期的增加而______。（　　）A.增加；增加B.减少；减少