衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（）。

[多选题]在债券价格分析中，常用（）来衡量债券价格对利率的敏感度和波动性。A.基点价值B.贝塔系数C.修正久期D.转换因子

[单选题]（）衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感度。A.α系数B.β系数C.ρ系数D.σ系数

[单选题]在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对()因素的敏感度。A.股票价格B.汇率C.商品价格D.利率

[判断题]汇率的波动性越大，期权持有人获利的可能性越大，期权出售者承担的风险就越大，期权价格越高；反之，汇率的波动性越小，期权价格越低。（　　）A.对B.错

[单选题]非预期损失是指（）。（除期望损失之外的具有波动性的资产价值的潜在损失）A . 在一定时间跨度内，银行预计平均损失的金额。B . 在一定的时间跨度内，实际损失超过预期损失的部分。C . 超过一定置信水平的损失。D . 以上都不对

[单选题]期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额，如衡量期权价值对短期利率变动率的（ ）设定的限额。A．DeltaB．GammaC．ThetaD．Rho

[填空题] 期权的时间价值随标的商品市价波动性的增加而（）。

[单选题]价格敏感度测试的目的是（）A .测试价格可接受范围B .测试价格最大值C .测试价格最小值D .测试价格总体水平

[单选题]市场价格的波动性大，是（）的突出特征。A .优先股B .债券C .普通股D .基金

[单选题]希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。A .极度实值期权B .平值期权C .极度虚值期权D .以上均不正确