下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。

[单选题]下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。A . 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强B . 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面C . 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应D . 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线

[单选题]关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（）。A .证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B .风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合C .持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险D .如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线

[单选题]下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。A.两种证券之间的相关系数接近-1，机会集曲线有无效组合部分B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的

[单选题]下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。A .两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B .两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C .两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线D .两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

[单选题]关于投资组合的风险，下列说法不正确的是（）。A . 相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大B . 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关D . 投资组合的标准差大于组合中各证券的最大标准差

[单选题]关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（ ）。A．强调构成组合的证券应多元化B．承担风险越大，收益越高C．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加D．强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应

[单选题]下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（　）。A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险C.当相关系

[单选题]下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（）。A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B.投资

[单选题]下列有关证券组合投资风险的表述中，不正确的是（）。A . 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B . 投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低C . 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D . 风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率

[多选题]下列关于证券资产组合风险的说法中，正确的有（）。A.某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，可以判定该项资产的β值大于1B.在证券资产组合中，