下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。

[单选题]下列关于协方差和相关系数的说法不正确的是()。A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D . 证券与其自身的协方差就是其方差

[单选题]下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（ ）。A．如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B．相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C．如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D．证券与其自身的协方差就是其方差

[多选题] 下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。A . 如果协方差大于0，则相关系数一定大于0B . 相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长C . 如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险D . 证券与其自身的协方差就是其方差

[多选题] 下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。A . 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差B . 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0C . 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关D . 相关系数总是在［-1，+1］间取值

[多选题] 下列有关协方差和相关系数的说法正确的有()。A . 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差B . 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0C . 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关D . 相关系数总是在[-1，+1]间取值

[单选题]下列关于相关系数的说法中，不正确的是()。A.我们通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数B.相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之

[单选题]下列关于相关系数的说法，不正确的是()。A . 当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。B . 当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少C . 当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动D . 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

[多选题] 下列关于相关系数的说法中，不正确的有（）。A . 一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值B . 当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例C . 当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例D . 当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动

[单选题]关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（）A . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关B . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关C . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关D . 一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

[单选题]关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关B.一个只有两种资产的投资组合，当ρX