A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.计量法
D.蒙特卡罗模拟法
[单选题]( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法
[单选题]假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值的方法是( )。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法
[判断题] 历史数据法假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益。()A . 正确B . 错误
[主观题]历史数据法假定未来与过去相似,以长期历史数据为基础,根据过去的经历推测未来的资产类别收益。 ( )
[判断题] 历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。()A . 正确B . 错误
[多选题] 假设证券A历史数据表明,年收益率为50%的概率为25%,年收益率为30%的概率为50%,年收益率为10%的概率为25%,那么证券A()。A . 期望收益率为30%B . 期望收益率为45%C . 估计期望方差为2%D . 估计期望方差为4%
[单选题]假设证券A历史数据表明,年收益率为50%的概率为20%,年收益率为30%的概率为45%,年收益率为10%的概率为35%,那么证券A( )。A.期望收益率为27%B.期望收益率为30%C.估计期望方差为2.11%D.估计期望方差为3%
[多选题] 假设证券A历史数据表明,年收益率为50%的概率为20%,年收益率为30%的概率为40%,年收益率为10%的概率为40%,那么证券A()。A . 期望收益率为26%B . 期望收益率为30%C . 估计期望方差为12.4%D . 估计期望方差为15.6%E . 到期收益率为26%
[判断题]使用历史模拟法计算VaR,隐含的假设条件是标的资产收益率的历史分布相同。( )[2017年5月真题]A.对B.错
[多选题] 采用历史数据法推测未来的资产类别收益时,需要考虑的因素有()。A . 通货膨胀预期B . 不同历史时期的经济周期C . 各类型资产的收益率D . 不同类型资产之间的相关性