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[单选题]

期权产品英镑/美元执行价1.9到期日的基准价是2.00，请问看涨和看跌期权合约的到期价值（）

A . 看涨（2.00-1.90）*100＝10看跌0

B . 看涨0看跌（2.00-1.90）*100＝10

C . 看涨0看跌0

D . 看涨（2.00-1.90）*100＝10看跌（2.00-1.90）*100＝10

参考答案与解析：

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在转换套利中，看涨期权与看跌期权的执行价格相同，但到期日不同。

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