如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是()。

[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。A.-1<ρ≤0B.0<ρ≤1C.-1≤ρ≤1D.-1≤ρ<1

[单选题]如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（）。A.-1<ρ≤0B.0<ρ≤1C.-1≤ρ≤1D.-1≤ρ<1

[试题]如果两种正确的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是A．-1＜ρ≤1B0＜ρ≤1C-1≤ρ≤1D-1≤ρ＜1

[判断题] 如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数。（）A . 正确B . 错误

[单选题]在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买入两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（　　）。A.0．5B.1C.-1D.0

[单选题]在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（　　）。A.0．5B.1C.-1D.0

[单选题]当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。A .不能完全分散所有投资风险B .可以完全分散所有投资风险C .不能完全分散非系统性风险D .可以完全分散非系统性风险

[判断题] 当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。A . 正确B . 错误

[多选题]假设p表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是()。A.ρ=1表明两种证券间存在完全的同向联动关系B.ρ的取值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向

[多选题]假设p表示两种证券的相关系数。那么，正确的结论是()。A.ρ=1表明两种证券间存在完全的同向联动关系B.ρ的取值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向