A . 历史模拟法假定历史可以在未来重复
B . 历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率
C . 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D . 相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易
E . 历史模拟法是全定价估值,准确性较高
[单选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,不正确的是()。A . 历史模拟法的透明度高、直观,对系统要求相对较低B . 对数据样本选择区间较为敏感,可能包括极端的价格波动,也可能排除极端情况C . 使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数D . 可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系,是基于全定价估值的模拟方法
[单选题]下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中,错误的是( )。A.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要B.蒙特卡洛模拟法计
[单选题]下列关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法的说法中,错误的是( )。A.蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要B.蒙特卡洛模拟法计
[多选题] 下列关于历史模拟法的说法,正确的有()。A . 是一种全值估计B . 需要对市场因子的统计分布进行假定C . 是一种参数方法D . 无须分布假定E . 反映风险因素统计规律
[多选题]下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。A.是一种全值估计B.需要对市场因子的统计分布进行假定C.是一种参数方法D.无须分布假定E.反映风险因素统
[多选题]下列关于历史模拟法的说法,正确的有( )。A.是一种全值估计B.需要对市场因子的统计分布进行假定C.是一种参数方法D.无须分布假定E.反映风险因素统
[多选题] 历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。A . 概念直观、计算简单B . 无须进行分布假设C . 可以有效处理非对称和厚尾问题D . 计算量较小
[判断题] 历史模拟法计算VaR的缺点是需要大量的历史数据。()A . 正确B . 错误
[单选题]关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的有( )。Ⅰ 考虑了“肥尾”现象Ⅱ 风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收
[单选题]关于历史模拟法,下列说法错误的是( )。A.历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值B.由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的,投资者容易接受该种方法对未来的预测C.利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得D.历史模拟法十分简单,因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布,只需利用历史数据对未来方向进行估算