下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。

Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值；

Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑；

Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设；

Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。

参考答案与解析：

[单选题]下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。[2015年5月真题]Ⅰ．方差－协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特

[单选题]下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾

[单选题]下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因

[单选题]下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（ ）。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分度量了非线性金融工具的风险

[单选题]以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（　　）。A.对于非线性产品估值准确性较低B.对于期权类产品，VaR值准确性较低C.计算效率较低D.结果解

[单选题]下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（　　）。A.能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.不能反映风险因

[单选题]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。A . 计算效率较高B . 不需要通过历史数据来分析C . 对于非线性产品估值准确性较低D . 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

[单选题]下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的

[单选题]计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。A . 不能预测突发事件的风险B . 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响C . 正态假设条件受到普遍质疑D . 计算量大

[多选题] 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括()A . 企业的外汇头寸合计的价值变动是各个单独的外汇头寸的所有变动之综合，并形成线性关系B . 货币收益是正态分布的C . 货币收益是非正态分布的D . 货币总收益也与所有单独的货币收益非线性相关