市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。

[单选题]下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高，意味

[单选题]下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B.置信水平越高，意味

[多选题] 用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。A . 方差-协方差法B . 历史模拟法C . 蒙特卡罗法D . CreditMetrics模型

[单选题]商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而______，随持有期的增加而______。（　　）A.增加；增加B.减少；减少

[单选题]商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。A.减少；增加B.增加；减少C.增加；增加D.减少；

[单选题]计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99％的

[单选题]计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99%的

[单选题]在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，选择（　　）置信水平比较合理。［2015年样题］A.5%B.30%C.50%D.95%

[单选题]下列关于VaR的描述正确的是（　　）。Ⅰ 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率.汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ

[单选题]下列关于VaR的描述正确的是（　　）。Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ．