下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（ ）

A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

E．如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

[多选题]下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有（　　）。A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不

[单选题]下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（ ）。A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短D．使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高E．商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁

[多选题] 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。A . VaR的计算涉及置信水平和持有期B . 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C . 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D . 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E . 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

[多选题] 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。A . 历史模拟法假定历史可以在未来重复B . 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率C . 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系D . 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易E . 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

[多选题]下列关于VAR的说法，正确的有（　　）。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C.零值VAR度量的是资产价值

[多选题] 下列关于VaR的说法，正确的有（）。A . VaR值随置信水平的增大而增加B . VaR值随持有期的增大而增加C . 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D . 置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E . 商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

[单选题]下列关于VaR的说法，正确的有（ ）。A．均值VaR度量的是资产价值的相对损失B．均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VaR度量的是资产价值的相对损失D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失E．VaR只用做市场风险计量与监控

[多选题]计算VaR的值的参数选择应注意的是（　　）。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C.如果模型是用来

[多选题] 计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。A . VaR的计算涉及置信水平和持有期B . 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C . 如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D . 如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E . 如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

[单选题]下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中，正确的是（　　）。A.参数法又称为方差—协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设