某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR )要大于B证券组合的在险价值(VaR) ，该结论主要依赖的是( )。

A．事前指标

B．事中指标

C．事后指标

D．全过程指标

[单选题]某基金测算出A政权组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR)，该结论主要依赖的是（ ）。A．全过程指标B．事后指标C．事中指标D．事前指标

[单选题]在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，选择（　　）置信水平比较合理。［2015年样题］A.5%B.30%C.50%D.95%

[单选题]某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（）万元。A.10

[多选题]计算在险价值VaR至少需要（  ）等方面的信息。A.修正久期B.资产组合未来价值变动的分布特征C.置信水平D.时间长度

[单选题]某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（　　）万元。［2

[多选题]计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。［2015年11月真题］A.修正久期B.资产组合未来价值变动的分布特征C.置信水平D.时间长度

[单选题]使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（  ）。A.筛选出足够多的样本B.假设风险因子的分布C.进行抽样检验D.计算风险因子的波动

[问答题]在险价值

[多选题] 在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。A . 历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设B . 蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布C . 蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性D . 蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

[单选题]假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。A . 0.96B . 1C . 1.04D . 1.12