假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（ ）点。
A．1537
B．1486.47
C．1468.13
D．1457.03
参考答案与解析：
-
相关试题
-
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月期货合约的交割日,4月1日
-
[单选题]假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为( )点。A．1537B．1486.47C．1468.13D．1457.03
- 查看答案
-
假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日
-
[单选题]假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为1450点，则当日的期货理论价格为（）。A . 1537点B . 1486.47点C . 1468.13点D . 1457.03点
- 查看答案
-
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日
-
[单选题]假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1460.64C．1469.64D．1470.64
- 查看答案
-
定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。
-
[单选题]定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是（ ）点。A．1459.64B．1460.64C．1469.64D．1470.64
- 查看答案
-
假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为()点。(小数点后保留两位)
-
[B单选题]假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约
- 查看答案
-
假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为()点。(小数点后保留两位)
-
[B单选题]假设年利率为6％，年指数股息率为1％，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约
- 查看答案
-
假设r=5%，d=5%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日.5月1日.6月1日及6月30日的现货价格分别为1400.1420.1465及1440点，借贷利率差△r=0.5%，期货合约买卖双边手
-
[B单选题]假设r=5%，d=5%，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日.5月1日.6月1日及6月30日的现货价格分别为1400.1420.1465及14
- 查看答案
-
假定年利率为8％，年指数股息率d为5％，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费
-
[B单选题]假定年利率为8％，年指数股息率d为5％，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指
- 查看答案
-
设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及4220点。假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续
-
[单选题]设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货指数分别为4100点、4200点、4280点及
- 查看答案
-
假定年利率r为10％，年指数股息d为2％，6月30日是6月份指数期合约的交割日。投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0．5％，则4月1日无套利区间的上限为()。<br /><img
-
[B单选题]假定年利率r为10％，年指数股息d为2％，6月30日是6月份指数期合约的交割日。投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0．5％，则4月1日无套利区间
- 查看答案
