A . 12
B . 15
C . 18
D . 24
[单选题]某公司打算运用6个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.8,当时的期货价格为400。由于一份该期货合约的价值为400×500=20万美元,因此该公司应卖出的期货合约的数量为()份。A . 30B . 40C . 45D . 50
[单选题]2008年9月,某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约,期指为l400点,到了l2月份股市大涨,公司买入l00张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓,期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元,则此公司的净收益为( )美元。A.42500B.-42500C.4250000D.-4250000
[单选题]S&P500指数样本最多的是()。A . 工业股B . 农业股C . 铁路股D . 公用事业股
[单选题]S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,他的净收益是()。A . 2250美元B . 6250美元C . 18750美元D . 22500美元
[单选题]某年六月的S&P500指数为800点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则理论上六个月后到期的S&P500指数为()。A.760B.792C.8
[单选题]某年六月的S&P500指数为800点,市场上的利率为6%,每年的股利率为4%,则理论上六个月后到期的S&P500指数为( )点。A.760B.792C
[单选题]某公司打算运用9个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为8,当时的期货价格为500,则该公司应卖出的期货
[单选题]某公司打算运用9个月期的S&P500股价指数期货为其价值500万美元的股票组合套期保值,该组合的β值为8,当时的期货价格为500,则该公司应卖出的期货
[主观题]芝加哥商业交易所的S&P500与E—mini S&P 500期货合约和中国金融期货交易所(CFFEX)的沪深300指数期货合约的最小变动点一致。( )
[单选题]某人买入S8LP500近月合约,同时卖出S&P500远月合约,此人是()。A . 套利者B . 风险厌恶者C . 套期保值者D . 以上皆非