商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是（ ）。

A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C．大多数模型不能计算非交易业务中的风险

D．不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的VaR值来表示

[单选题]市场风险内部模型法的局限性在于：（ ）A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间C．通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险D．开发内部模型成本太高E．内部模型计算太繁琐，容易出错

[单选题]市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C．不能计量非交易业务中的市场风险D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

[单选题]市场风险内部模型法的局限性不包括()。A . 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B . 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C . 只能计量交易业务中的市场风险D . 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

[多选题]商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。A.置信水平采用99%的单尾置信区间B.应采用历史模拟法计算VaR值C.持有期为10个经营日D.至少每三

[多选题]商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场

[多选题]商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99％的单尾置信区间D.市场

[单选题]关于商业银行市场风险监管，下列说法不正确的是（）A .对于银监会在监管中发现的有关市场风险管理的问题，商业银行应当在规定的时限内提交整改方案并采取整改措施。B .银监会可以对商业银行的市场风险管理体系提出整改建议，但不包括调整市场风险计量方法、模型、假设前提和参数等方面的建议。C .对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，银监会有权采取要求商业银行增加提交市场风险报告的次数等措施。D .银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查。

[多选题]在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。A.将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示B.使不同业务之间的市场风险可以进行比

[多选题]在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。A.使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总B.使银行各类风险之间进行比较和汇总C.使

[单选题]下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。A .商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B .制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C .市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D . D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整