小张买入了某铁路股票，此时股票市场上市场资产组合的期望收益率为15%，国债收益率为5%。此铁路股票的β系数为1.5，红利分配率为50%，最近一次的收益为每股5元，预计铁路公司所有再投资的股权收益率均为20%。则小张对铁路公司的预期收益率为（），预期的股票价值为（）。

[单选题]市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。A . 1B . 1.5C . 2D . 3

[单选题]某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（ ）。A．2B．1.43C．3D．无法确定

[单选题]某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（）。A . 2B . 1.43C . 3D . 无法确定

[单选题]在市场上处于无套利均衡条件下，股票I的期望收益率为19％，β值为7；股票Ⅱ的期望收益率为14％，β值为2。假设CAPM理论成立，则市场组合的期望收益率

[单选题]如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15％，无风险利率为5％时，该股票的期望收益率为（　　）。A.11.0％B.8.0％C.14.0％D.0

[单选题]如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）。A . 10%B . 16%C . 12%D . 18%

[单选题]如果资产组合的系数为5，市场组合的期望收益率为l2%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（　　）。A.2%B.4%C.6%D.8%

[试题]已知甲股票的风险收益率为12%，市场组合的风险收益率为10%，甲股票的必要收益率为16%，资本资产定价模型成立，乙股票的口系数为0.5，乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。要求：(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率；(2)计算股票价格指数平均收益率；(3)确定证券市场线的斜率和截距；(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6，乙的投资比例为0.4，计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差；假设资产组合收益率的方差为16%，计算资产组合收益率与市场组合收益率

[单选题]已知某公司股票风险收益率为9%，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的β系数为（　　）。A.1.8B.0.8C.1D.2

[单选题]已知某公司股票风险收益率为9％，短期国债收益率为5％，市场组合收益率为10％，则该公司股票的β系数为（　　）。A.1.8B.0.8C.1D.2