如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为（）。
A . 10%
B . 16%
C . 12%
D . 18%
参考答案与解析：
-
相关试题
-
如果资产组合的系数为5，市场组合的期望收益率为12％，无风险收益率为4％，则该资产组合的期望收益率为（ ）。
-
[单选题]如果资产组合的系数为5，市场组合的期望收益率为12％，无风险收益率为4％，则该资产组合的期望收益率为（ ）。A.10％B.12％C.16％D.18％
- 查看答案
-
市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%
-
[单选题]市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。A . 1B . 1.5C . 2D . 3
- 查看答案
-
如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20
-
[单选题]如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）。A . 0%B . 4%C . 6%D . 8%
- 查看答案
-
如果资产组合的系数为5，市场组合的期望收益率为l2%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（ ）。
-
[单选题]如果资产组合的系数为5，市场组合的期望收益率为l2%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（ ）。A.2%B.4%C.6%D.8%
- 查看答案
-
假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。
-
[单选题]假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。A.12％B.
- 查看答案
-
假设某资产组合的β系数为5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（ ）。
-
[单选题]假设某资产组合的β系数为5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（ ）。A.12%B.
- 查看答案
-
假设某资产组合的β系数为5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（ ）。
-
[单选题]假设某资产组合的β系数为5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（ ）。A.12%B.
- 查看答案
-
某资产组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%
-
[单选题]某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（ ）。A．2B．2.5C．1.5D．0.5
- 查看答案
-
某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该投资组合的β系数为（ ）。
-
[单选题]某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该投资组合的β系数为（ ）。A.2B.2.5C.1.25D.5
- 查看答案
-
假定借款受到限制，因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%，而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益率是（）。
-
[单选题]假定借款受到限制，因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%，而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益
- 查看答案
