A . 风险衡量
B . 收益率
C . 风险调整衡量
D . 波动性
[单选题]与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明()。A .该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得差B .该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得好C .该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得差D .该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得好
[单选题]夏普指数是()。A . 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B . 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C . 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D . 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[单选题]夏普指数是( )。A.连接证券组合与无风险资产的直线的斜率B.连接证券组合与无风险证券的直线的斜率C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价D.连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[判断题] 一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好,而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。()A . 正确B . 错误
[主观题]根据夏普指数对基金绩效进行排序,夏普指数越大,绩效越差。( )
[主观题]根据夏普指数对基金绩效进行排序,夏普指数越大,绩效越差。 ( )
[判断题] 根据夏普指数对基金绩效进行排序,夏普指数越大,绩效越差。()A . 正确B . 错误
[单选题]夏普指数、詹森指数属于()调整方法。A . 杠杆调整B . 期望效用理论C . 基金分类D . 等级调整
[判断题] 20世纪60年代后,威廉·夏普提出了指数模型以简化计算多种证券组合的收益和风险。()A . 正确B . 错误
[单选题]夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。A.特雷诺指数考虑的是总风险,而夏普指数考虑的是市场风险B.夏普指数考虑的是总风险,而特雷诺指数考虑的是市场风险C.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致D.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致