套利定价理论的基本假设不包括（）。

[单选题]套利定价理论的基本假设不包括（ ）。A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C．投资者的投资为复合投资期D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

[多选题] 套利定价理论的几个基本假设包括（）。A . 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B . 资本市场没有摩擦C . 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响D . 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

[多选题]套利定价理论假设条件包括（　　）。A.投资者有相同的理念B.投资者是风险回避的，并且还要实现效用的最大化C.市场是完全的D.单一投资期E.不存在税收问

[不定项选择] 套利定价理论的假设条件包括（）。A .投资者既是追求收益的也是厌恶风险的B .所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C .投资者具有单一投资期D .投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

[单选题]资本资产定价模型的基本假设不包括（　）。A.投资者都在期望收益率和方差的基础上选择投资组合B.投资者具有完全相同的预期C.投资者均能有效地选择能够提供

[单选题]套利定价理论（ ）。A．取代了CAPM理论B．与CAPM理论的假设完全不同C．研究套利活动的机理D．是由罗斯提出的

[单选题]套利定价理论认为（ ）。A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

[单选题]套利定价理论认为（ ）。A．市场均衡状态下。证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率C．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止

[单选题]下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．套利定价理论和马柯威茨理论一样都属于多因素模型Ⅱ．套利定价理论的假设少于资本资产定价模型Ⅲ．套利定价理论认为，如果市场上

[单选题]套利定价理论（APT）认为（）。A . 只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。B . 投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资C . 非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险D . 承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低