有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下：

A． B C

A． 1

B． 0、1 1

C． 0、8 -0、8 1

若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。

A．B、C组合是风险最佳对冲组合 B、A、C组合风险最小

C．A、B组合风险最小 D、A、C组合风险最分散

[单选题]现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1-1所示，则（　　）。表1－1　三种产品资产收益率的相关系数A.B与C的组合可以很好的起到风险对冲

[单选题]现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1-3所示，则（　　）。表1-3　三种产品资产收益率的相关系数A.B与C的组合可以很好的起到风险对冲

[单选题]表1-1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表1-1　A、B、C每日收益率的相关系数假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的

[单选题]股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等权重投资组合的风险最低?（ ）A．股票B和C组合B．股票A和C组合C．股票A和B组合D．无法判断

[单选题]下表为A.B.C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（  ）。表A.B.C每日收益率的相关系数

[单选题]股票A.B.C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等

[单选题]A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差，表5-3为三种股票收益之间的相关系数。根据这些相关系数，风险水平最低的资产组合为（　　）。A.如果P位于

[单选题]两变量呈完全负相关,则总体相关系数A、0<ρ<1B、ρ=£­1C、ρ=1D、ρ=£­0.05E、ρ=0.05两变量呈完全负相关，则总体相关系数A．0<ρ<1B．ρ=-1C．ρ=1D．ρ=-0.05E．ρ=0.05

[单选题]A、B、C三种股票具有相同的期望收益率和方差，表为三种股票收益之间的相关系数。根据这些相关系数，风险水平最低的资产组合为（　　）。A.平均投资于A、B

[单选题]相关系数的假设检验，其检验假设H0是A．r=0B．ρ=0C．r=1D．ρ=1E．ρ≠1