x的标准差是y标准差的1.5倍，相关系数0.75，求β(2016年9月基金从业《基金基础》真题)

[单选题]贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？（ ）。A．1单位B．2单位C．1/2单位D．1.5单位

[单选题]X与Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失.其协方差为0.06，X的标准差为0.6，Y的标准差为0.8，则其相关系数为（　　）。A.0.1B.0.15

[主观题]标准差系数是标准差与均值之比。()

[单选题]如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比例投资的情况下，该资产组合的标准差等于（）。A . 8%B . 11%C . 10%D . 4%

[单选题]求标准差：

[单选题]已知A股票的β为1.5，与市场组合的相关系数为0.88，市场组合的标准差为0.4，则A股票的标准差为()。A . 0.6B . 0.65C . 0.7D . 0.68

[单选题]如果A、B两种资产的相关系数为-1，A的标准差为15%，B的标准差为7%，在等比投资的情况下，该资产组合的标准差为（　）。A.8%B.11%C.10%

[名词解释] 标准差系数

[多选题] 标准差系数是（）。A .平均数和标准差的比值B .可衡量平均指标不同的总体标志变动度的大小C .标准差和平均数的比值D . D.用相对数表现的标志变动度指标E .离散系数

[单选题]样本标准差与总体标准差的关系是A.样本标准差与总体标准差相等B.样本标准差小于总体标准差C.样本标准差大于总体标准差D.样本标准差可大于总体标准差，也