马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )

[单选题]马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。A．以因素模型解释了资本资产的定价问题B．降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间C．确立了市场投资组合与有效边界的相对关系D．创立了以均值方差法为基础的投资组合理论

[单选题]马柯威茨描述的资产组合理论主要着眼于（　　）。A.系统风险的减少B.分散化对于资产组合的风险的影响C.非系统风险的确认D.积极的资产管理已扩大收益

[单选题]马柯威茨描述的资产组合理论主要着眼于（　　）。A.系统风险的减少B.分散化对于资产组合的风险的影响C.非系统风险的确认D.积极的资产管理已扩大收益

[单选题]马科威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。A.以因素模型解释了资本资产的定价问题B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间C.确立了市场投资组

[填空题] 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。

[单选题]在投资者只关注（ ）的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。A．期望收益率B．期望收益C．方差D．标准差E．以上都不对

[判断题] 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()A . 正确B . 错误

[判断题]根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()A.对B.错

[单选题]根据马柯维茨的投资组合理论，理性投资者为获得投资效用最大化的最优资产组合的一般步骤为：（ ）A．建立均值－方差模型，并通过二次规划解得投资组合的有效前沿B．设定一个反映投资者风险偏好的均方效用函数，并由此获得投资者在均方坐标图上的一族无差异曲线C．找出无差异曲线与投资组合有效前沿的切点D．求解投资者的风险中性概率E．获得有关投资者资金约束的信息

[单选题]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成份证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注