若两种具有相同期望收益的证券构成一个投资组合，那么下列说法不正确的是( )

A．组合的收益小于两种证券期望收益的加权平均

B．组合的收益大于两种证券期望收益的加权平均

C．组合的收益等于两种证券期望收益的加权平均

D．组合的收益与两种证券各自的期望收益没有关系

[单选题]如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么

[单选题]如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么

[单选题]组合投资理论中的投资者共同偏好规则包括（　　）。Ⅰ．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同期望的收益率，投资者选择收益率高的组合Ⅱ．如果两种证券组

[判断题] 在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）A . 正确B . 错误

[判断题] 马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）A . 正确B . 错误

[单选题]下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。A .两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B .两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C .两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线D .两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

[单选题]下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。A.两种证券之间的相关系数接近-1，机会集曲线有无效组合部分B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的

[单选题]追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（　　）。Ⅰ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ．如果两种证

[单选题]追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（　　）。Ⅰ．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ．如果两种证

[单选题]下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（　）。A.当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消B.当相关系数为0时，投资组合能分散风险C.当相关系