[试题]

甲股票目前的市场价格为10元,有1股以该般票为标的资产的看涨期权,执行价格为12元,到期时间为6个月,分为两期,年无风险利率为4%,该股票连续复利收益率的标准差为0.6,年复利收益率的标准差为0.8。

要求:(1)确定每期股价变动乘数、上升百分比和下降百分比、上行概率和下行概率;(结果精确到万分之一)(2)计算第二期各种情况下的期权到期日价值;(结果保留三位小数)(3)利用复制组合定价方法确定C。、C。和C。的数值。(结果保留两位小数)

参考答案与解析:

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