某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权，收入权利金25美分，买入两个敲定价格为270美分的看涨期权，付出权利金各l8美分。再卖出一个敲定价格280美分的看涨期权，权利金为l7美分，则该组合的最大盈利和亏损各为（ ）美分。

A．6;4

B．6;5

C．8;4

D．8;5

[单选题]某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权，收入权利金25美分。买入两个敲定价格为270美分的看涨期权，付出权

[单选题]某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权，收入权利金25美分。买入两个敲定价格为270美分的看涨期权，付出权

[单选题]某投资者做一个5月玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260美分的看涨期权，收入权利金25美分。买入两个敲定价格为270美分的看涨期权，付出权

[单选题]某投资者做一个5月份玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260的看涨期权，收入权利金25美分。买入两个敲定价格270的看涨期权，付出权利金18

[单选题]某投资者做一个5月份玉米的卖出蝶式期权组合，他卖出一个敲定价格为260的看涨期权，收入权利金25美分。买入两个敲定价格270的看涨期权，付出权利金18

[单选题]某投资者做一个3月份小麦的卖出蝶式期权组合，他卖出1张敲定价格为360的看涨期权，收入权利金23美分。买人2张敲定价格370的看涨期权，付出权利金16美分。再卖出l张敲定价格为380的看涨期权，收入权利金14美分。则该组合的最大收益和风险为（ ）。A．6，5B．5，5C．7，6D．5，4

[单选题]投资者甲报价11美分，卖出敲定价格900美分的5月大豆看涨期权，同时投资者乙报价15美分，买进敲定价格为900美分的5月大豆看涨期权。如果前一成交价位为13美分，则该交易的最终撮合成交价格为（）美分。A . 11B . 12C . 13D . 15

[单选题]3月17日，某投资者买入5月玉米的看涨期权，权利金为18.25美分，敲定价格为280美分/蒲式耳，当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分/蒲式耳。该看涨期权的时间价值为（）美分/蒲式耳。A . 5.25B . 6.75C . 7.5D . 7.75

[单选题]某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（ ）美分。A．886B．854C．838D．824

[单选题]某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为( )美分。A．886B．854C．838D．824