[试题]

已知:A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.

要求:(1)计算下列指标:①该证券投资组织的预期收益率;②A证券的标准差;③B证券的标准差;④A证券与B证券的相关系数;⑤该证券投资组合的标准差。

(2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时,投资组合的标准差为12.11%,结合(1)的计算结果回答以下问题:①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?

参考答案与解析:

相关试题

已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投资比重为20%;A证券收益率与B证券收益率的相关系

[问答题]已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%,方差是0.0144,投资比重为80%;B证券的预期收益率为18%,方差是0.04,投

  • 查看答案
  • 已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%,方差是7424%,投资比重为60%;B证券的预期收益率为25%,方差是4.84%,投资比重为40%;A证券收益率与B证券收益率的相关系

    [问答题]已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%,方差是7424%,投资比重为60%;B证券的预期收益率为25%,方差是4.84%,投

  • 查看答案
  • 已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%,方差是7424%,投资比重为60%;B证券的预期收益率为25%,方差是4.84%,投资比重为40%;A证券收益率与B证券收益率的相关系

    [问答题]已知:A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%,方差是7424%,投资比重为60%;B证券的预期收益率为25%,方差是4.84%,投

  • 查看答案
  • A证券的预期收益率为10%,B证券的预期收益率为20%,A证券和B证券占投资组合

    [单选题]A.证券的预期收益率为10%,B证券的预期收益率为20%,A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%.该投资组合的期望收益率为( )。A.16%B.30%C.15%D.25%

  • 查看答案
  • A证券的预期收益率为10%,8证券的预期收益率为20%,A证券和B证券占投资组合

    [单选题]A.证券的预期收益率为10%,8证券的预期收益率为20%,A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%.该投资组合的期望收益率为( )。A.16%B.30%C.15%D.25%

  • 查看答案
  • 甲公司投资的A、B两种证券资产构成投资组合。A证券的预期收益率为12%,方差为0.0625,甲公司的投资比重是70%,该债券的β系数为0.17。B证券的预期收益率为8%,方差为0.0256,甲公司的投

    [单选题]甲公司投资的A、B两种证券资产构成投资组合。A证券的预期收益率为12%,方差为0.0625,甲公司的投资比重是70%,该债券的β系数为0.17。B证券

  • 查看答案
  • 某一投资组合由两种证券组成,证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3.证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为(  )。

    [单选题]某一投资组合由两种证券组成,证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3.证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为(  )。A.6.6

  • 查看答案
  • 某一投资组合由两种证券组成,证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为(  )。[2016年11月真题]

    [单选题]某一投资组合由两种证券组成,证券甲的预期收益率为8%,权重为0.3,证券乙的预期收益率为6%,权重为0.7,则该投资组合的收益率为(  )。[2016

  • 查看答案
  • 证券A的预期收益率为10%,标准差为12%,证券B的预期收益率为18%,标准差为

    [单选题]证券A的预期收益率为10%,标准差为12%,证券B的预期收益率为18%,标准差为20%,证券A与B的相关系数为0.25%,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。A . 16%B . 12.88%C . 10.26%D . 13.79%

  • 查看答案
  • 如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%,某证券的β值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。

    [单选题]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%,某证券的β值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。A.85%B.50%C.10%D.5%

  • 查看答案
  • 已知:A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%,方差是0.014