A .下跌、上涨
B .下跌、下跌
C .上涨、下跌
D .上涨、上涨
[单选题]假设其他参数不变,行权价格越高,对应的认购期权和认沽期权理论价值分别()A . 越高;越高B . 越高;越低C . 越低;越高D . 越低;越低
[单选题]对于看跌的外汇期权而言,其他因素不变时,执行价格越高,期权价格()。A.越低B.越高C.不变D.无法确定
[单选题]假设正股价格上涨10元,认沽期权价值下降2元,则该认沽期权delta值为()A . 0.2B . -0.2C . 5D . -5
[单选题]假设正股价格上涨价10元,认沽期权价值下降2元,则该认沽期权D.E.ltA.值为()A . 、0.2B . 、-0.2C . 、5D . 、-5
[试题]假设影响期权价值的其他因素不变,股票价格上升时以该股票为标的资产的欧式看跌期权价值下降,股票价格下降时以该股票为标的资产的美式看跌期权价值上升。 ( )
[单选题]以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权,属于()A . 买入跨式期权B . 卖出跨式期权C . 买入蝶式期权D . 卖出蝶式期权
[单选题]假设认购期权价格1元,正股价格10元,delta为0.5,则该期权的杠杆为()。A .0.5倍B .1倍C .5倍D .10倍
[单选题]在其他因素不变的条件下,期权标的物价格波动率越大,期权的价格( )。A.不能确定B.不受影响C.应该越高D.应该越低
[单选题]在其他因素不变的条件下,期权标的物价格波动率越大,期权的价格( )。A.不能确定B.不受影响C.应该越高D.应该越低
[单选题]在其他因素不变的条件下,期权标的物价格波动率越大,期权的价格( )。A.不能确定B.不受影响C.应该越高D.应该越低