A . 0
B . 1
C . -1
D . -1
[单选题]假设甲股票现价为14元,则以该股票为标的的行权价格为16元的认沽期权,其内在价值为()。A .2B .-2C .0D .16
[单选题]假设丙股票现价为14元,行权价格为15元的该股票认购期权权利金为1.2元,则该期权的内在价值与时间价值分别为()元。A .0;1.2B .1;0.2C .0;0.2D .—1;0.2
[单选题]假设丙股票现价为14元,则下月到期、行权价格为()的该股票认购期权合约为实值期权。A .10B .15C .18D .14
[单选题]假设丁股票现价为14元,行权价格为16元的该股票认沽期权权利金为3.5元,则该期权的内在价值与时间价值分别为()元。A .0;3.5B .0;1.5C .2;1.5D .—2;1.5
[单选题]某股票现在价格为50元,其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元,假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为()。A .12.5B .12C .7.5D .7.2
[单选题]甲股票现价为44元,该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元,其相同条件下的认沽期权合约价格为2元,不考虑无风险利率。经计算,小明发现,按照平价公式,该期权存在无风险套利,差额大约为()元。A .1B .2C .3D .4
[单选题]假设股票价格为51元,以该股票为标的、行权价为50元、到期日为1个月的认购期权价格为2元,假设1个月到期的面值为100元贴现国债现价为99元,则按照平价公式,认沽期权的价格最接近()元A . 、0.1B . 、0.3C . 、0.5D . 、1
[单选题]假设股票价格为50元,以该股票为标的、行权价为45元、到期日为1个月的认购期权价格为6元,假设利率为0,则按照平价公式,认沽期权的价格应为()元。A .0B .1C .2D .3
[单选题]某股票的看跌期权的执行价为65元,该股票的现价为60元,则该看跌期权的内在价值为( )元。A.5B.﹣5C.0D.60
[单选题]某股票的看跌期权的执行价为65元,该股票的现价为60元,则该看跌期权的内在价值为( )元。A.5B.10C.25D.60