已知当前股价为10元，无风险利率4%，行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元，则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。

[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（ ）。A．0.5元B．0.58元C．1元D．1.5元

[单选题]已知当前股价为10元，行权价格为11元的认沽期权，权利金是1元，则买进该认沽期权的盈亏平衡点是（）元，若到期时股价是11.5元，买进认沽期权合约交易总损益是（）元。A .11，-1B .10，0.5C .10，-1D .11，0.5

[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。A . 0.5元B . 0.58元C . 1元D . 1.5元

[单选题]已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，则买进认沽期权的盈亏平衡点是每股（）元。A .10B .9C .8D .7

[单选题]假设市场上某股票的价格为28元，无风险利率为0，行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元，于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为（）元。A .2.5B .0.5C .0.35D .0.37

[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价

[单选题]已知当前股价为10元，该股票认沽期权的行权价格是9元，权利金是1元，投资者卖出了该股票认沽期权，期权到期日时股价为8.8元，则该投资者最有可能采取的合约了结方式是（）。A .行权，9元卖出股票B .被行权，9元买进股票C .被行权，8.8元买进股票D .行权，8.8元买进股票

[单选题]已知当前股价为10元，该股票行权价格为9元的认沽期权的权利金是1元，投资者买入了该认沽期权，期权到期日时，股价为8.8元，不考虑其他因素，则投资者最有可能（）。A .行权，9元卖出股票B .行权，9元买进股票C .行权，8.8元买进股票D .等合约自动到期

[单选题]某投资者买入现价为25元的股票，并买入2个月后到期，行权价格为26元的认沽期权，权利金为2元，则其构建保险策略的每股成本是（）。A .27元B .24元C .25元D .26元

[单选题]假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）A . 1.35元B . 2元C . 1.26元D . 1.43元